洗钱是指通过复杂的银行转账或商业交易行为将“脏钱”转移给他人而隐藏的货币非法来源的过程。洗钱行为往往和毒品交易、恐怖主义等犯罪行为有关,严重影响了社会的和谐与稳定。所以洗钱行为的检测有重大的社会经济意义。犯罪分子往往采用跨行交易的方式进行洗钱,躲避银行对资金的追踪和分析。现有的密度子图检测算法侧重于在二部图上检测密度子图,这种算法只能检测直接资金转移过程中存在的异常行为,而跨行洗钱涉及多层账户之间的转账行为,所以如何检测跨行洗钱行为是急需解决的一大难题。在洗钱过程中,有大量资金通过若干特定的银行账户,形成了一个高密度的流密度子图,显著区别于正常直接转账行为。因此,本文通过研究最大流密度子图来检测跨行洗钱行为。具体而言,本文基于多部图模型提出了最大流密度子图的检测算法FlowScope,通过检测多部图中的异常密度流来挖掘潜在的跨行洗钱行为。首先从银行的交易数据中生成多部图模型,用来描述资金转入中间银行,然后再从中间银行转出其他银行的链式交易行为。然后通过对跨行洗钱过程中的资金流特征进行分析,以最大流密度子图的形式给出了相应的异常度量,用以区分正常的交易行为和链式洗钱行为。最后通过不断删除对异常度量贡献小的节点,提高剩余子图的异常度量值,来寻找多部图中的最大流密度子图。因此,FlowScope算法捕捉了洗钱过程中“脏钱”从源账户到中间账户再到目的账户的完整交易密度流,避免了误检正常的交易行为,提高了检测跨行洗钱行为的准确率。在两个真实的银行数据集上的各项试验中,FlowScope算法均有效的检测到了跨行洗钱行为。本文工作的主要创新点有:1.用多部图描述链式交易行为:本文使用了多部图模型来描述链式转账交易时资金转移的完整过程,从源账户到中间账户再到目的账户,为检测跨行洗钱行为提供了良好的工具;2.定义新的洗钱度量:本文通过分析洗钱过程中的资金流动特征,得到了洗钱行为中的两个异常特征,然后设计了跨行洗钱行为关于最大流密度子图的异常度量,此异常度量能够有效区分跨行洗钱和正常交易行为。然后针对检测链式跨行洗钱行为的难题,本文通过对银行反洗钱场景的需求分析,经过系统架构设计、系统模块设计、数据库系统设计等步骤,开发实现了相应的反洗钱系统。此系统集成了多种异常检测算法,通过对所检测到的异常账户进行可视化展示,为反洗钱工作人员判定这些异常账户的可疑程度提供更好的支持。此反洗钱系统有效的检测分析了银行中的异常交易行为,充分满足了银行反洗钱的业务需求。