风险测度的一致性理论分析

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一致性风险测度框架作为一种研究风险测度的手段正受到越来越多的关注。本文先介绍了风险、风险测度及一致性风险测度的定义及相关性质;然后对一致性框架作了一个推广,提出了凸性风险测度这一概念并对其性质进行了一定程度的探讨;最后,鉴于风险测度理论最终要应用于金融领域,本文对目前相当流行的VaR方法进行了分析,并在一致性框架下比较了几种风险测度,得出了ES方法比较优越的结论。
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