本文首先研究了有关多粒度语言评价信息的群决策问题。针对具有多粒度语言评价信息的群决策问题，研究了不同粒度语言信息的一致化融合方法。针对群决策中决策者采用不同的语言短语集给出的偏好信息情形，先后给出了基于隶属度的一致化融合方法和基于二元语义的一致化融合方法。再根据一致化融合后的信息，给出了一种基于LPA算子的群体一致性计算方法。其次，研究了有关股指期货的相关问题研究。综述了全球股指期货市场的现状和有关股指期货的国内外研究成果进行简单的；然后，从风险规避效果、价格发现效果以及结算价本身的波动情况三个角度对不同结算价计算方法进行了比较。接下来研究不同结算价情况下的套期保值者的风险管理问题；得出结论与建议如下： 1)不同的国家或地区，由于存在各种制度差异缺乏一致的最优结算价确定机制。一种结算价确定方式可能适合于某个国家或地区，但并不一定适合于其他的国家或地区。 2)样本区间的大小可能会影响最终结论。 3)针对具体的国家或地区需要进行具体深入细致地分析。对于新建的市场，比如：中国大陆，具体采用那种结算价确定方式，可以根据其他的在金融制度、人文环境、市场结构等方面相近的国家或地区，并以之为参照进行设计。 4)在最后结算价确定机制的设计中，为了控制到期日效应而延长结算时间并不是明智的选择，因为指数套利者交易模式并不取决于结算时间长短，而是基差风险程度。研究表明，基差风险特征将引导指数套利者交易模式的形成，直接影响指数期货交易对现货市场价格冲击的效果，并决定价格扭曲出现的时间。过度延长结算时间可能会提高指数套利者的基差风险程度，破坏其指数套利的积极性，影响期货市场的发展。 5)在最后结算价的确定机制中还应该包含市场预警机制和应对机制。在既定的指数套利者交易模式下，未平仓合约数(特别是异常的未平仓合约数)以及股指期货市场成熟度对现货价格扭曲的程度和回复的时间有直接影响。未平仓合约数对市场而言是个预警指标，当最后交易日的未平仓合约数出现异常时，可以预见最后结算日倾向于价格异常。应对机制方面可以让监管者充当有见识的投资者为市场提供流动性。 6)大力开展股指期货的宣传活动，正确引导社会公众对股指期货市场的认识，促进股指期货市场的成熟，培养一批有见识的投资者对于市场价格异常的控制也是有效的途径之一。