由于政策的号召,以及商业银行转型的需要,近年来各商业银行纷纷推出小微企业(small micro enterprises, SME)信贷产品,我国小微企业信贷市场的发展欣欣向荣。采用科学的、数量化的方法和手段,对小微企业的贷款违约风险进行分析、预测和评估,有效避免小微企业信用风险,保证小微企业信贷市场健康发展,是一个具有重要意义的研究课题。论文首先进行了理论的分析,应用信息经济学的思想,探讨了小微企业贷款市场中的信息不对称问题,并提出了商业银行对小微企业贷款的信号传递与信息甄别模型。在此基础上,基于Netlogo仿真软件模拟小微企业的贷款以及相关的行为,构建了两组简单的小微企业贷款仿真实验。仿真实验一设定为小微企业向商业银行提交了贷款申请书还没有得到贷款之前,对小微企业的贷款违约率走向进行仿真预测,实现了预先评估的作用,大大节省了人力、物力、财力,可有效避免逆向选择的发生,为商业银行筛选优质小微企业提供参考。仿真实验二设定为小微企业已经获得贷款但还未到期,模拟商业银行对其的跟踪观察,对其违约指数实行实时监控,以防止道德风险的发生。并且研究了小微企业的违约指数的影响因素,由此得出小微企业的贷款违约指数与贷款利率呈正相关关系、与贷款期限呈正相关关系、与贷款数额呈正相关关系、与小微企业的一周收入呈显著反比关系、与小微企业的一周支出呈正比关系。这与贷款违约率预期的影响因素基本一致,进一步验证了仿真模型构建与现实生活中违约率的影响因素大致相同,把仿真理念和仿真模型应用在小微企业贷款违约率研究中是合理的,也是切实可行的,此实验还说明了仿真模型不仅能进行单因素干扰仿真,还能进行多因素干扰仿真,为观察小微企业经营过程中发生的各个因素的的变化而导致的违约率的变化提供了科学的依据。