2008年全球金融危机爆发以来,人们日益发现,银行、保险等大型金融机构和财团的倒闭成为危机产生的关键因素。国际社会普遍认识到,在国际和各国范围内,存在一些金融机构因具有规模大、网络关联性强等原因可以将其单一机构的风险迅速传导至其他机构,从而引起一系列后续反应,对金融系统乃至整个实体经济产生重大冲击,成为所谓“太大而不能倒”(too-big-to-fail)及“过度关联而不能倒”(too-interconnected-to-fail)的系统重要性金融机构(Systematically Important Financial Institutions,SIFIs)。强化对系统重要性金融机构的识别和监管,日益成为国际金融监管改革方向之一。各国金融监管当局及国际监管组织普遍认识到,在金融与经济全球化的背景下,要有效防范金融体系的系统性风险,减少金融危机发生的可能,加强对系统重要性金融机构的监管已成为必然选择。在实践中,美国、欧盟等发达国家都在致力于加强对本国系统重要性金融机构的监管,并在这方面做了很多探索,也取得了初步的成果。鉴于银行在我国金融体系和经济社会中的重要地位,本文通过梳理国内外关于系统性风险和系统重要性银行的相关研究,以国内系统重要性银行研究为切入点,试图通过加强对系统重要性银行的监管,达到降低整个金融体系的系统性风险,维护金融体系稳定,从而确保整个宏观经济稳定运行的目的。本文首先对系统性风险以及如何通过系统重要性银行的监管达到有效防范与化解银行业系统性风险的相关研究成果进行总结,引申出为什么要对系统重要性银行进行监管的问题进行研究。其次,本文以上述问题为切入点,先利用市场数据的CoVaR方法评估出单个银行的系统性风险贡献,并以此作为我国国内系统重要性银行评估的基础。再次,在现有的一系列评价标准的基础上,结合国内系统重要性银行自身特有的性质,从规模、关联程度、不可替代性和业务复杂程度等四个方面构建了国内系统重要性银行评价指标体系,并将此与单个银行的系统性风险贡献结合,修正了原有的指标权重,完善了国内系统重要性银行评价指标体系,使得市场法和指标法得到了较好的统一。最后,在梳理商业银行系统性风险贡献的影响因素基础上,结合现有我国商业银行监管体系所涉及的主要监管指标,利用16家上市银行相关数据,验证了现有主要监管指标对商业银行系统性风险贡献的影响,进一步明确了主要监管指标的意义,为改进和优化现有监管体系提供了依据和方向。