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本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分三章.第一章引言,给出幂型期权的背景及前人的结果.第二章,列出It?o积分, Brown运动等一些基本概念及计价单位变换理论.第三章主要是分别在具有连续红利和具有随机利率的情形下研究幂型期权.第一节是预备知识,在该节中给出了标的资产为f(S)时的期权的两个性质定理(3.3和3.4).第二节是在具有连续红利的情形下给出幂型期权的定价公式(定理3.6和推论3.7).第三节在随机利率的情形下给出了幂型期权的定价公式(3.8).第四节在标的资产为一个多项式时,借助于幂型期权的定价公式推导出了多项式期权的定价公式(3.9).