幂型期权相关论文
在金融市场持续发展过程中,衍生品市场除了欧式、美式等标准期权外,还涌现了大量的由标准期权衍生的新品种,我们称之为奇异期权或......
未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及到现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析和优化理......
考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过......
研究了Vasic6k随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为P(-1......
假定标的资产价格服从分数几何布朗运动，在无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为常数的条件下，利用保险精算思想，通过公平保费原......
为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等......
对幂型几何平均亚式期权，在存在连续红利的情况下，从求解偏微分方程的途径表述了幂型几何亚式期权的定价过程。通过具体的演算步骤，得......
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下。利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式，并用数值模拟的方法考虑......
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过......
针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出......
股价运动分形特征的发现，说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷．本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动，利用分数风险......
文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动，利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利......
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程来刻画股票价格的变......
讨论了金融工程中的期权定价问题。在基础资产价格具有随机幅度跳跃的假设下,利用公平保费原理给出了幂型期权的保险精算价格。考......
假定股票价格服从分数O-U过程,利率服从分数Vasicek利率模型,利用风险中性定价公式及随机分析理论等,给出两类欧式幂型看涨、看跌......
幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法......
期权定价是金融数学的核心问题之一.近年来,随着金融市场的迅速崛起,奇异期权已成为研究期权定价中的热点.幂型期权,作为奇异期权......
在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首......
金融数学是一门新兴学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及现代金融学的......
期权是最基本和最重要的金融衍生工具之一。金融衍生工具指的是一类新型的金融工具,其价值或投资最终取决于另一种资产(标的资产)......
近年来金融衍生品市场日益繁荣,金融衍生产品成为了投资者资产保值和规避风险的重要工具.而期权作为一种金融衍生工具在风险管理中......
奇异期权作为一种比传统的欧式(或者美式)看涨看跌期权更为复杂的金融衍生品在金融市场中有着很大的作用,奇异期权可以满足不同的......
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分三章.第一章引言,给出幂型期权的背景及前人的结果.第二章,列出It?o积分, Brown运动等一......
期权最初出现在美国，20世纪70年代中期，它作为一种金融衍生工具应运而生。自产生至今约四十年时间里，各国研究人员们对期权理论和实践......
与标准布朗运动相比较,分数维布朗运动所具有的长期依赖性质,使得分数维布朗运动能用来刻画或者能更确切的刻画股票价格的长期相关......
随着金融市场的不断发展与壮大,对金融衍生产品的定价,特别是对新型期权的定价问题是金融学领域的主要研究内容,更是金融数学研究......
自从1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定价模型并获得了定价公式之后,期权就以其独特的魅力得到了迅速的发展.为了满足......
讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预......
本文研究两种链式幂型期权,期权的启动依赖于标的资产价格首次穿过具体障碍的时刻.我们通过运用Girsanov定理和反射原理给出了链式......
金融数学经历了近百年的发展,主要研究风险资产的定价、利率衍生证券定价和最优投资消费策略,其中风险资产定价是金融数学研究的核......
文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率......
期权定价问题是金融应用数学领域上的核心问题之一,也是最复杂的问题之一.20世纪70年代,Black和Scholes发表了关于期权定价的开创......
全球信用环境的恶化导致信用衍生产品市场的快速发展.从20世纪80年代末的拉美债务危机到90年代的亚洲金融危机,以及后来的巴西、俄......
