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学位论文
长记忆模型残差分析及变点检验
长记忆模型残差分析及变点检验
来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mechanical123
【摘 要】
:
本文考虑平稳FARIMA(p,d,0)过程和具有长记忆误差项线性回归的残差。两者残差都是由一般的最小二乘法拟和得到的。对FARIMA(p、d,0),残差部分和序列依分布收敛到布朗运动.对有长记
【作 者】
:
张慧玲
【机 构】
:
南京大学
【出 处】
:
南京大学
【发表日期】
:
2007年期
【关键词】
:
线性回归
长记忆模型
最小二乘法
变点检验
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本文考虑平稳FARIMA(p,d,0)过程和具有长记忆误差项线性回归的残差。两者残差都是由一般的最小二乘法拟和得到的。对FARIMA(p、d,0),残差部分和序列依分布收敛到布朗运动.对有长记忆误差项的线性回归,也同样得到了它们的极限分布.然后用它们来检验参数变点问题。
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