基于KMV和关联规则的上市公司信用风险传染研究

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【摘要】

：

信用风险作为债务人可能违约的风险,始终是困扰着金融机构和银行业的首要问题。随着20世纪90年代末亚洲金融危机的爆发和2007年8月美国次贷危机向其他领域持续蔓延,信用风险的传染效应引起了金融机构和监管部门的广泛关注。本文在现有研究的基础上,采用KMV模型对上市公司的信用风险进行了度量,并运用关联规则挖掘探讨了我国上市公司之间信用风险传染的规律,进而根据实证结果,对我国信用风险管理提出建设性意见,以

【作者】

：

冷梅

【机构】

：

湖南大学

【发表日期】

：

2009年04期

【关键词】

：

信用风险传染 KMV模型关联规则违约距离

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