【摘 要】
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国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种,一般来讲是属于风险比较大的投资,就是所谓的高利润伴随着高风险。国际现货黄金市场的风险管理不仅是投
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国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种,一般来讲是属于风险比较大的投资,就是所谓的高利润伴随着高风险。国际现货黄金市场的风险管理不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。本文采用国际现货黄金2001年11月20日-2009年10月30日的每日00：00收盘价为样本,运用参数及非参数GARCH模型研究了国际现货黄金价格的波动性,并进行了VaR估计及其验证。实证分析结果表明：非参数GARCH模型拟合的波动率比参数GARCH模型更接近真值,对国际现货黄金价格的波动性的预测精度有明显提高；通过对VaR模型进行了实证度量及准确性检验,说明VaR模型可以很好的度量国际现货黄金的风险,而且比较准确可靠。
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