【摘 要】
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越来越多的我国企业开始尝试利用上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)进行两个市场的期铜跨市套利活动，但由于对该套利活动的研究缺乏系统性和理论性，所以往往达不到比
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越来越多的我国企业开始尝试利用上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)进行两个市场的期铜跨市套利活动，但由于对该套利活动的研究缺乏系统性和理论性，所以往往达不到比较理想的套利效果。本文通过对上海-伦敦期铜的跨市套利行为的分析和研究，探讨了这一跨市套利行为的理论依据以及操作要点。
本文主要研究了套利的相关理论，并对从1993年3月31日到2003年12月12日SHFE三月铜期货价格和LME的三月铜期货价格和回报进行价格相关性分析，利用数据统计的方法得出SHFE与LME铜的相关系数，并通过实证研究了这一跨市套利行为，同时设计了不同的上海-伦敦期铜跨市套利方案。
本文比较系统的研究了上海-伦敦期铜价格的相关性，为企业上海-伦敦期铜的跨市套利提供了可靠的理论数据。本文的研究结果可以被相关企业直接加以利用，企业通过对该研究结果的运用可以获得较好的投资回报。并且通过上海——伦敦期铜的跨市套利的实践，可以帮助我国企业更好的熟悉和了解如何利用国内外期货市场为企业的经营活动服务。
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