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倒向随机微分方程是近几年来迅速发展并引起人们极大兴趣的一门学科。它的理论不仅被广泛地认为是研究金融数学,例如期权和衍生证券定价问题的主要工具,而且也是研究随机控制、随机对策和非线性偏微分方程解的概率表示等问题的有效工具。
而存在唯一性问题也是倒向随机微分方程最为重要的问题,或者我们可以说对一切方程解的存在唯一性的研究是彻底了解认识该方程的首要任务。于是,从倒向随机微分方程被创立之日起,大家关注的焦点也聚集在了它的解究竟在什么条件下是存在唯一的。众所周知,自从我国学者彭实戈和法国学者E.Pardoux给出了在Lipschitz条件一类倒向随机微分方程解的存在唯一性的证明以后,越来越多的人开始关心这个问题。于是,随之而来的是越来越多的论文给出了不同形式的倒向随机微分方程在不同条件下的解的存在唯一性的证明,极大的拓展了前人的研究成果,也为其应用于实际社会,特别是衍生产品铺垫了坚实的理论基础,为社会的经济研究做出了贡献。
这篇文章从一个新的角度,即我们考虑的是终端为停时,并且带有双障碍的倒向随机微分方程。我将在前人的基础上讨论上述情况在Lipschitz条件下是否有解的存在唯一性。