【摘 要】
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摘要：最优投资组合问题一直都是金融领域研究的核心问题之一。由于现实的证券市场中存在许多不确定因素,模糊环境下的投资组合问题的研究显得更有意义。在传统模糊投资组合问
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摘要：最优投资组合问题一直都是金融领域研究的核心问题之一。由于现实的证券市场中存在许多不确定因素,模糊环境下的投资组合问题的研究显得更有意义。在传统模糊投资组合问题中风险分析只考虑了投资组合产生的风险,忽视了投资组合之外产生的背景风险。考虑到背景风险的存在对投资者的决策行为具有较大的影响,本文将背景风险因素引入到模糊投资组合中。首先,本文在模糊环境下将证券收益看作模糊变量,同时考虑背景风险因素,建立最优投资组合选择模型。选取部分股票进行实证分析,给出考虑背景风险因素的模糊投资组合的有效前沿,并与不考虑背景风险因素的模糊投资组合的有效前沿进行了对比分析。考虑背景风险因素能更好反映现实经济环境中的投资风险,使投资者能够选择更适合自己的投资组合。另外,由于正态模糊数的隶属函数中变量取值范围是从负无穷到正无穷,但实际上风险资产的收益肯定是在有限区间内的。因此我们简单地用正态模糊数表示风险资产的收益不太恰当。为了更好地描述风险资产的收益,本文构造了一个对称三角模糊数,该三角模糊数既保留了正态模糊数的均值、方差的信息,又具有三角模糊数的性质,从而更好地反映了风险资产模糊收益的分布。将新形式的隶属函数引入到模糊投资组合模型中,求解出包含更多信息的最优投资组合。图6幅,表6个,参考文献70篇
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