基于VaR方法的电子信息产业风险管理研究

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近年来,电子信息产业凭借着其惊人的增长速度以及对其他产业的巨大关联作用,已成为我国重要的支柱性产业之一,在国民经济发展的过程中具有不容小觑的作用。然而在全球电子信息产业竞争激烈的局势下,我国的电子信息产业仍暴露出一些问题,也面临着一定风险。因此为了实现产业增加值稳步增长,更好更快促进我国电子信息产业不断向前发展,有必要对电子信息产业的风险进行识别与度量,并借此来预测产业未来发展的波动情况,使我们更好地把握我国电子信息产业今后的发展脉搏。本文首先回顾了国内外对于电子信息产业发展的相关研究,并介绍了我国电子信息产业的发展现状及面临的问题。同时从内部、外部两个方面对电子信息产业的风险因素进行了识别,总结出技术、市场、资金等6个风险因素。其次,本文在分析上述研究结果的基础上,通过岭回归方法构建了电子信息产业风险度量的VaR模型,并以我国电子信息产业为例进行实证研究。根据得出的多元线性回归方程以及各个解释变量的概率统计特征,应用Crystal Ball软件产生5000个随机数进行蒙特卡洛模拟,计算出我国电子信息产业增加值的VaR值。最后,根据上述的理论分析以及实证研究的结论提出我国电子信息产业未来发展的对策与建议,并对本文进行了总结,提出对下一步研究的展望。
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