【摘 要】
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对未决赔款准备金进行评估,是保险公司的一项重要工作内容。传统的评估未决赔款准备金的方法大都是基于聚合数据流量三角形的方法。聚合数据丢失了个体数据中包含的大量的有
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对未决赔款准备金进行评估,是保险公司的一项重要工作内容。传统的评估未决赔款准备金的方法大都是基于聚合数据流量三角形的方法。聚合数据丢失了个体数据中包含的大量的有效信息,必然会降低评估的准确性。因而,如何利用个体数据建立未决赔款准备金的评估模型成为研究的热点。由于在个体数据准备金的评估当中,个体保单包含大量的时间信息,如索赔发生时间、上报时间、结案时间等。可以将保单的上报延迟时间以及结案延迟时间等看做是保单不同阶段的的生存时间,因而可以考虑利用生存分析的方法来处理截尾数据。在处理生存时间时常用Cox模型。本文的重点就是将Cox模型的思想应用到未决赔款准备金的评估当中。本文前两章主要是对研究背景的介绍和对前人研究成果的总结。第一章引言部分对未决赔款准备金的研究背景做了简要的分析,并对研究现状和成果进行了总结,第二章引入了非齐次Poisson过程和Cox比例风险模型,并介绍了常用的参数估计的方法。第三、四、五章是文章的主要部分,基于Cox比例风险模型,并考虑了索赔事故发生时间、延迟时间和索赔金额的相互关系,用条件化的处理方式,提出了一种新的未决赔款准备金的评估模型,分别应用于IBNR和RBNS未决赔款准备金,并举例对模型进行了简单的的应用。文章最后对模型进行了简单的模拟,说明模型的可操作性。
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