随着可再生能源的不断发展与成熟、以及各国学者对风力发电技术研究的不断深入，大规模风电机组参与电力系统运行将成为大电网发展的重要形式。风力发电参与大电网不仅能够提高电力市场的开放性，同时也可以提高电网的经济效益、社会效应以及环境效应。风速是决定风机出力的重要因素，风速的不确定性使得风机出力具有随机性和间歇性的特点，在复杂多变的电力市场环境下，通过有效的市场电能交易决策来解决风力发电企业并网的经济风险问题，是促进风力发电技术快速发展，加快可再生能源发电占有比例的重要途径，符合我国关于节能减排，可持续发展的战略方针。本文在总结现有研究成果的基础上，从两方面建立了风力发电企业参与电力市场交易的竞拍决策优化模型。一方面通过分析风电商参与多个市场的交易过程，在考虑经济风险在不同市场间传递的基础上，建立了计及风电商并网多市场多风险的收益最大化优化模型；另一方面，通过分析风电商与常规发电商在交易过程中的相互关系，在考虑各竞争对手决策相互影响、风险的时间轴传递效应基础上，建立了风力发电商计及多时段风险的动态决策优化模型。在日前-实时市场的交易背景下，采用条件风险价值作为风险计量指标对多个风险因素共同作用下，风力发电商参与多个市场的多级风险进行了评估，运用核密度估计方法对出力进行预测，建立了计及多级风险后收益最大化的竞拍电量决策优化模型。该模型不仅反映了多级风险对发电商收益及决策的综合作用，也分析了单个风险因素的波动对发电商决策的影响。通过算例验证了该模型的有效性和适用性，表明该模型对风力发电商在不同时段电量投资优化和风险评估具有一定的参考价值，提高风力发电商在并网过程中对风险的抵御能力。在风电发展进入优势期参与实时市场并网交易的市场结构下，针对出力随机及市场电价波动的多风险特点，建立了计及多风险的风电商多时段动态决策优化模型。该模型以风电商的报价决策和报发电量决策作为优化变量，同时考虑了风电商各时段决策对后续时段竞拍环境的时间轴动态响应。作为决策者，风电商通过调整竞价策略来实现全时段总收益最大化的目标，通过算例仿真以及与静态决策优化模型的对比，验证了该模型的有效性和实用性。随着电力市场改革的深入和新能源技术的不断发展，风电参与的电力市场风险研究将会更加的多样化，并且在具体实践过程中也会出现更多新问题，如何更合理、实际的解决风电商并网交易的风险问题，还需要更进一步的完善和研究。