传统的期权定价方法是运用偏微分方程求解期权价格,但随着量子金融的蓬勃发展,将量子力学里的费曼路径积分运用于金融衍生产品定价的研究也日渐增多。因为费曼路径积分不仅可以简化期权的定价过程,在获得期权价格的解析解和数值解方面均存在优势,并且容易推广到高维的期权定价模型,可以为后续考虑更复杂的期权定价提供一种新的研究思路。此外,2011年4月1日中国外汇市场正式开展人民币外汇期权交易,其定价采用G-K模型(假设汇率服从几何布朗运动),但考虑到目前我国外汇市场的真实情况,用一个均值回复的过程来描述人民币汇率的变化或许更加合适。基于上述背景,本文从量子金融的视角出发,运用费曼路径积分构建人民币外汇期权定价模型,以期能够为人民币外汇期权的定价提供一种更为广义的分析框架和合理的定价模型。首先,本文引入了量子力学的两种表述形式即薛定谔波动力学形式和费曼路径积分形式,阐述物理学中的郎之万方程和普朗克方程与金融衍生品定价中的随机微分方程和偏微分方程的等价性,基于此探讨了为什么以及如何运用上述两种表述形式对期权进行定价。其次,运用费曼路径积分对经典G-K模型进行重构并利用高斯积分和傅里叶变换求解出了与传统方法一致的定价结果;在此基础上考虑了当前人民币外汇市场的实际情况,假设汇率服从均值回复过程构建了对应的外汇期权路径积分定价模型(即MRL模型)并运用量子力学里的一维谐振子求出了 MRL模型下期权价格的解析解。接着,对上述两个模型进行理论上的对比分析,发现G-K模型下的外汇期权价格总会大于MRL模型下的价格并且二者模型的价格差距会随着期权期限的增大而增大。最后,进行实证分析,先对人民币汇率进行检验发现其确实存在均值回复现象后,之后分别进行两个模型下的参数估计,测算了在两个模型共有变量保持一致的情况下各自的人民币外汇期权价格,发现G-K模型下的人民币外汇期权价格总会大于MRL模型下的价格,从而认为若市场仍采用G-K模型为人民币外汇期权定价会高估其实际价格,MRL模型将更适合当前人民币外汇期权的定价。