现阶段，证券公司面临的市场环境已经发生了重大变化。股权分制改革实施，IPO重新开闸，QFII额度逐步放宽，融资融券业务稳步开展，QDII进入实践阶段。新业务的开展对证券公司的市场风险防范能力提出了新的要求。同时，我国金融市场开始对外开放，外资金融巨头凭借先进的管理理念和风险控制措施强势进驻中国，证券行业将面临更加严峻的挑战。因此如何提高我国证券公司风险管理水平，规范证券公司发展便成为我们必需要解决的课题。　　 本文以量化证券公司所面临的市场风险为出发点，综述了国际和国内风险管理方面的理论和实务方法，界定了证券公司市场风险和风险管理方面的相关概念，提出了量化风险是规范证券公司市场风险管理必然途径的观点。以此为指导思想，本文对量化风险的几种方法进行了比较分析，认为风险价值法(VaR)计算过程较为方便，对一定置信度基础上的市场风险测量准确，能简单明了的表现证券公司所面临的市场风险，使证券公司有效地对风险进行管理，避免不必要的损失。本文针对风险价值法的使用，应用某证券公司自营业务的实际数据进行了实例论证。从结果上来看，该方法较好的拟合了证券公司所面临的市场风险，有利于券商识别风险的大小并选择合适的投资组合。最后，文章根据现阶段国内证券公司市场风险管理方面存在的问题，构建了适用于风险量化的证券公司管理体系和风险控制的具体流程并提出了相应的建议。