伴随着计算机技术与金融市场的飞速发展,程序化交易自诞生起就呈现出了良好发展态势,程序化交易指通过编程手段将交易理念程序化,进而利用计算机的运算能力实现交易的方式,其具有客观、执行性强、策略可塑性强等优点。作为金融科技发展的重要成果,程序化交易在金融市场尤其是期货市场已经成为重要的交易手段之一。当前程序化交易的参与者主要以私募基金为代表的机构投资者为主,由于程序化交易具有一定的交易优势且进入门槛较高,有可能对中小投资者的利益造成损害,因此中小投资者产生了参与程序化交易的迫切需求。近年来开源程序化交易平台的建立降低了程序化交易的进入门槛,成为了重要的投资者教育工具。因此程序化交易模型的搭建以及应用的研究对于指导中小投资者理性投资、丰富其投资手段有着重要意义。本文可分为三个部分,第一部分对我国期货市场以及程序化交易的基本情况进行了介绍,阐述了国内外程序化交易的发展情况与近年来程序化交易方面的研究成果。第二部分分别从市场基础、理论基础、交易标的与交易工具四个方面对于期货程序化交易的可行性进行了分析。第三部分首先梳理了经典程序化交易模型的特点,选用指标构建了常见的基于单个技术分析指标的程序化交易模型,使用日线级别进行回测并对模型进行了评价。之后在单指标程序化交易模型的基础上进行拓展完善,引入其他技术分析指标建立了基于多个技术分析指标的程序化交易模型,并通过回测评价了其实用性。本文在前人研究的基础上,在编程语言的选择与模型构建思路上做出了一定的创新,具体有以下两点:交易工具是程序化交易的基础,已有的研究往往使用自建语言的商业化第三方平台作为交易工具,其编程较为简单,但使用成本与交易成本较高。伴随着近年来基于Python等通用型语言的程序化交易平台的建设,策略可迁移、可封装且学习成本较低的开源交易平台作为交易工具成为了越来越多投资者的选择。结合国内外程序化交易的发展趋势,本文从实际应用出发,选用了 Python语言作为交易模型编程语言,保证了程序化交易策略在不同平台的适用性与可迁移性,具有一定的实用价值。交易策略是程序化交易的核心,也是当前国内外专家学者的研究重点,已有的文献往往是使用单一技术指标或技术分析方法建立程序化交易模型,并对其有效性进行研究。本文对技术分析指标与理论进行了梳理,首先按照常见思路选择了趋向性的平滑异同平均线（MACD）进行程序化交易模型设计,建立了单指标程序化交易模型,使用日线级别数据进行了回测。回测引入了滑点等参数使得回测结果更加贴合实际,分别从盈利能力、风控能力、执行能力等多个维度对模型进行了评价,结果发现传统单一技术指标模型存在风控指标表现不佳、收益率较低等问题。针对已有模型存在的问题,结合实际投资中往往需要结合行情与资金流向进行投资判断的情况,为提升模型的实用价值,本文引入了能够反映资金流向情况的平均方向性运动指标（ADX）,用于对当前的交易标的行情趋势进行判断,在行情趋势较为明显时使用趋向性的平滑异同平均线（MACD）进行交易决策,在行情趋势不明显时使用反趋向的KDJ进行决策。同时本文从实际应用的角度设计了基于顺势指标（CCI）的交易量控制函数,从控制损失的角度引入了风险控制函数,最终建立了基于多个技术分析指标的程序化交易模型。使用了多个期货品种进行回测验证,结果表明相对于常见的单指标程序化交易模型,盈利能力、风险能力均有一定程度的提升,说明基于多个技术分析指标的程序化交易模型有一定的实用价值,在中小投资者进行程序化交易设计时有一定的参考价值。