保险行业发展至今已经成为国民经济和社会保障的重要支柱产业,其在风险的控制管理和维持金融系统稳定方面发挥着不可替代的作用.保险行业与其他行业相较而言,特殊之处在于保险行业经营的产品(或者说提供的服务)是对风险的管控.因此,保险人本身在企业效益,经营利润等方面会存在较大的不确定性,也即是风险.而再保险机制的出现为保险人有效规避风险,管理风险提供了有力的技术支持.这也是再保险机制在保险行业中地位举足轻重的原因所在.本文对再保险研究中必须考虑的三个要素,即允许分出损失函数的集合,保费原理,风险度量进行了梳理,归纳总结了不同允许分出损失函数的集合下的最优再保险策略,对比了各主流保费原理的性质,介绍了若干风险度量.在市场经济条件下,有风险就有可能发生违约行为.在再保险机制中同样会发生违约行为.本文针对违约这一现象,对违约行为进行了分析.根据违约行为的定义提出了违约行为的数学表达,再由此研究了带违约风险的最优再保险模型.在前人的基础上,本文将保费原理拓宽到广义保费原理,基于VaR风险度量,研究了带有违约风险的最优再保险模型.由于该模型是无限维的最优化模型,运用降维思想,本文通过一个引理将该无限维最优化模型降为二维最优化模型,得到了一个带有两个未知参数的最优再保险策略.最后提出当保费原理具体到扭曲保费原理和荷兰保费原理时,通过求解该二维最优化模型,得到两个未知参数的具体值,从而得到该模型下最优再保险策略的具体表达式.考虑到在再保险机制中,保险人和再保险人是一种博弈关系,双方利益相左,因此有必要站在再保险人角度上研究带有违约风险的最优再保险策略.在保费进一步放宽到只需满足单调性的情况下,本文选用VaR风险度量,在再保险人角度上研究了带有违约风险的最优再保险模型.得到了一个带有未知参数的最优再保险策略.最后提出当保费原理具体到期望保费原理和指数保费原理时,最优再保险策略的具体表达式.研究结果表明,带违约风险的最优再保险策略与不带违约风险的最优再保险策略有很大不同,这反映出违约风险对最优再保险策略有巨大影响.同时,在保险人角度下带违约风险的最优再保险策略与在再保险人角度下带违约风险的最优再保险也有很大不同,这种不同体现了保险人和再保险人根本利益的冲突.同时,本文结果对保险人和再保险人开展业务具有指导意义.