不良贷款问题是各大商业银行日常经营和管理过程中难以避免的风险,它的存在始终伴随着我国商业银行的发展,这个问题也一直都受到我国政府和相关监管部门的高度重视。2008年的世界金融危机对我国经济发展产生了一定冲击,商业银行信贷资产质量也表现出恶化趋势,为了防止银行流动性危机的出现,我国政府和银行监管部门采取了很多方法积极应对,但是大多是针对整个宏观金融体系,比如整个银行业或大型国有商业银行。股份制商业银行作为我国银行业第二大类商业银行,从2011年以来,不良贷款余额和不良贷款率双双上升,资产劣变的风险不断加大,在当前经济新常态的背景下,根据股份制商业银行自身特点和实际经营状况,采取有针对性、操作性强的不良贷款处置办法尤为重要。本文详细阐述了该选题的背景和意义,并对国内外关于不良贷款相关问题的研究现状进行了整理,在商业银行贷款集中度对不良贷款影响的理论分析基础上,采用面板数据模型对不良贷款的集中度成因进行实证研究。首先,本文对不良贷款和贷款集中度进行了概念性界定,并对贷款集中度的衡量指标、商业银行贷款集中度对不良贷款影响的理论进行了详细的论述。其次,阐述了我国股份制商业银行不良贷款现状和贷款集中度的分布特点。先对我国股份制商业银行不良贷款现状展开分析,包括:股份制商业银行与国有大型商业银行、城市商业银行资产规模和不良贷款规模的对比、股份制商业银行整体资产质量分析、12家股份制商业银行各自的不良贷款规模;紧接着对股份制商业银行贷款集中度的分布特点进行分析,包括:行业贷款集中度分布特点、地区贷款集中度分布特点和客户贷款集中度分布特点。然后,在股份制商业银行不良贷款现状和贷款集中度分布特点的分析基础上,采用面板数据模型对能够获取公开数据的八家上市股份制商业银行不良贷款的集中度成因进行实证分析。模型被解释变量选择股份制商业银行的不良贷款率(NPL);核心解释变量选择:贷款的行业集中度(IHHI)、地区集中度(GHHI)以及客户集中度(CHD);将国内生产总值增长率(GDPR)、股份制商业银行资产规模(TA)和拨备覆盖率(PCR)作为控制变量,并对这些模型变量进行统计性描述。实证结果表明:GDPR、GHHI均与NPL呈显著的负相关关系;PCR、IHHI、CHD和TA与NPL呈显著的正相关关系。最后,结合股份制商业银行不良贷款集中度成因的实证分析结果,从宏微观两个方面提出防范和处置不良贷款问题的政策建议,以期能够为减少不良贷款的产生提供理论依据。其中,宏观方面包括:建立健全贷款行业和贷款地区集中度的监管指标、建立健全社会信用体系和法律法规;微观方面包括实施贷款多元化政策、优化网点的布置以减少不必要的扩建、建立风险预警机制、提高信贷人员专业素养和风险意识。