【摘 要】
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贷款定价是商业银行的一项关键管理及盈利决策,银行贷款利率定价过高,会导致客户向其他金融机构寻求贷款,导致优质客户信息外流,金融机构蒙受损失;如果定价过低,金融机构将在房地产方面遇到更多挑战。随着LPR改革,银行间市场的市场竞争日趋激烈,我国银行业已逐步引入和探索创新的贷款定价方法,但与国际大中型银行相比,我国商业银行的贷款定价能力仍有一定差距。北京银行的盈利水平处于同行业竞争前列,是区域银行业的经
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贷款定价是商业银行的一项关键管理及盈利决策,银行贷款利率定价过高,会导致客户向其他金融机构寻求贷款,导致优质客户信息外流,金融机构蒙受损失;如果定价过低,金融机构将在房地产方面遇到更多挑战。随着LPR改革,银行间市场的市场竞争日趋激烈,我国银行业已逐步引入和探索创新的贷款定价方法,但与国际大中型银行相比,我国商业银行的贷款定价能力仍有一定差距。北京银行的盈利水平处于同行业竞争前列,是区域银行业的经典案例。同时,北京银行资产质量较好,信贷资产经营规模呈现稳步上升趋势,但风控能力仍有待提高。科学研究和有效的贷款定价能力尤为重要。基于此,本文选取北京银行2020年的37家上市企业贷款数据,基于LPR改革背景对商业银行最优贷款定价问题进行研究,以风险调整资本收益（RAROC）最大为目标函数,以组合风险价值VAR为约束条件,建立了基于RAROC最大化的贷款组合定价模型,并利用北京银行的贷款数据进行实证研究。相比于组合收益率,基于RAROC最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益,此研究为LPR改革背景下商业银行最优贷款组合定价问题研究提供了新视角的理论和方法支撑。研究结果表明:通过RAROC-VAR模型得出的贷款定价利率比实际的合同利率高出一定比例,在检验的37个样本企业中,实际利率均低于RAROC-VAR模型的贷款定价,平均值低2.08%。该结果表明,选取的37个样本企业中贷款合同中实际利率偏低,对客户的违约风险评估的不够全面,贷款的价格被低估的风险,说明贷款利率对负债的风险成本无法覆盖。
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