【摘 要】
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保险中有关风险模型破产概率问题已被广泛的研究,带利率的风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机过程,对保险产品设计及保险公司经营管理都有理论指导意义.由于市场利率的变化与时间有关,与带常利率的风险模型相比,我们去研究带变利率的风险模型显得更加具有实际意义.在本文中,分别考虑带二元变利息力δt,α与θt,α的Sparre Andersen风险模型.研究了现值与积累值盈余过程的相关性质,改进调节系数方程
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保险中有关风险模型破产概率问题已被广泛的研究,带利率的风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机过程,对保险产品设计及保险公司经营管理都有理论指导意义.由于市场利率的变化与时间有关,与带常利率的风险模型相比,我们去研究带变利率的风险模型显得更加具有实际意义.在本文中,分别考虑带二元变利息力δt,α与θt,α的Sparre Andersen风险模型.研究了现值与积累值盈余过程的相关性质,改进调节系数方程使之成为调节系数方程组.在利率递减环境下,利用鞅方法推导了最终破产概率的Lundberg指数型上
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在随机过程及其应用的领域,关于保险风险模型的文章是数不胜数,人们也不再仅仅满足于对古典风险模型的研究.到目前为止,更新风险模型,带扰动的风险模型,索赔过程相依的模型,保费随机化的模型,对偶模型等都得到了广泛地研究.这篇论文讨论一种新型的相依模型,即在保费随机化模型的基础上对于保费收取过程做进步推广,我们假定保险公司收取的保费和收取保费的时间间隔是相依的,这种相依结构是通过FGM-copula函数建
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近年来,大量财务丑闻的频频曝光,使公司董事及高管人员面临前所未有的详尽审查和责任风险。随着投资者利益保护意识的不断提升,针对上市公司的集体诉讼逐渐增加,董事和高管人员的执业风险不断加大,董事责任保险的潜在需求愈发凸显。关于董事责任保险理论的研究,国外学者从股东利益保护、外部监督、管理层风险厌恶、信号传递以及财务效应等方面对其进行了详尽的探讨,并形成了比较完整的董事责任保险购买需求动因理论体系。国内
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