破产前最大余额的分布问题，最早是由Dickson和Gray(1984)提出的。他们关于古典风险模型给出一个精确的表达式，此后这一结果被许多文献引用。近来，Li和Dickson (2006)针对Erlang(n)风险模型考虑了这一问题，并给出了详细的表达。 本文主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型的破产前极值分布问题。这个分布可以转化为盈余过程从初始准备金开始运营，在破产前达到一个给定水平的概率。基于Li和Garrido(2004b，2005)以及Li和Dickson(2006)的启发，我们推导出这一概率所满足的具有一定边界条件的齐次积分一微分方程。这一方程的解可由2n个线性无关的特解所表示，特别地，生存概率是它的一个特解。当索赔服从有理分布时，我们给出了精确的表达式。在第五章中，借助于邢永胜老师和张春生教授2006年文章的结论，当索赔间隔服从Erlang(2)分布时，前边得到的所有结果都可以用生存概率来表示。最后，我们讨论了破产前首次达到指定水平的时间的拉普拉斯变换，并且给出在n=2以及指数索赔情形下的显示解。