B-S公式相关论文
上证50ETF是国内首只开放式指数基金,针对其的期权定价产品对我国的期权定价有着指向性作用.本文通过B-S模型和基于时变GARCH模型......
期权是现代金融的核心,不了解期权就谈不能很好地理解世界金融局势,在国际竞争中就很难取胜.该文主要揭示了期权及其定价公式的理......
中国金融市场经过二十多年的发展，已经取得了巨大的进步。但是由于我国历史条件所限制，相比其他国家，我们市场上金融工具不多，投融资手......
本论文提出了我国金融机构存在的不良资产问题，进而在介绍银行不良资产成因和结构的基础上，分析了不良资产证券化的途径和一般方法，更......
、该文主要揭示了,期权及其定价公式的理论价值和实际应用价值. 该文共分四部分:第一部分,阐述期权的基本原理、方法及作用等.另外......
虽然在短短的一年多时间内，我国内地权证市场得到了迅猛发展，取得了令世界瞩目的成就。但是，由于我国内地证券市场的特殊性，西方成熟的......
随着改革的深入，我国企业的股权交易越来越频繁，企业股权价值评估成为股权交易关注的重点。由于上市企业的股权价值可以在股权公开交......
四大国有银行资产波动率一直是学术界和管理层关心的焦点之一.然而利用B-S模型和GARCH模型分别计算出银行资产波动率不变和改变情......
本文在二叉树期权定价模型基础上,针对其不足,运用无风险套利定价原理对美式期权进行了分析,建立了三叉树期权定价模型.并通过具体......
蒙特卡罗模拟方法基于统计抽样思想，在诸多技术领域中有着广泛的应用，是金融工程技术中的重要方法之一。文章介绍了蒙特卡罗模拟方法......
本文运用连续鞅论的相关知识对经典的期权定价公式——B-S公式进行推导。首先通过介绍B-S公式所需要的7种假设条件来得到无风险证......
本文从期权定价理论的角度分析了计算机技术在资产定价方面的应用,主要对B-S公式进行了详尽的研究和说明。......
股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综......
本文从布朗运动着手，构造了Ito积分，推导出Ito—Doeblin公式（即伊藤定理），在此基础上得到了公式Black-choles期权定价公式。将数学中的......
并购的浪潮席卷全球，每个大型公司的发展都会经历并购，并购是公司迅速壮大的捷径。但并购涉及公司巨额资金运作、经营战略的调整和人......
采用Fourier变换，对经典的Black-Scholes微分方程进行了推导，最后得到了欧式期权的解析定价公式，即B-S公式．......
根据B－S期权定价建立了一种新的增发股票定价的模型，解决了市场上实际采用的定价模式的不足，并用该模型计算出了自1999年7月至2001年4......
众所周知,股权分置是我国经济体制转轨中形成的特殊问题.股权分置不但扭曲了资本市场竞价机制,制约资源配置功能的有效发挥;而且使......
南航JTP1是我国权证市场现行的唯一一支被创设的认沽权证,也是人们对创设制度问题的争论焦点.通过实证计算南航JTP1的权证理论价格......
实物期权定价中一般假定期望现金流现值和投资成本为确定值，实际上，由于风险投资项目的高度不确定性，该假设是不现实的。针对此问题，提......
期权定价是经济领域与数学领域中最复杂的模型问题之一,从＂期权＂这一概念的提出到现在已有一百多年的时间,各类期权定价模型都有了飞......
经过30多年的高速发展,我国的整体经济实力明显提升,国民的收入也逐年增高,对于旅游、娱乐等注重精神享受的项目上支出也越来越多......
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响。在B-S公式框架下，采用递进方式建立了具有......
期权是最基本的金融衍生品之一,期权定价问题的研究具有重要的现实意义.B-S公式是期权定价的基本公式,Merton为了减少B-S模型对假......
随着我国经济的持续增长,人们手中掌握着越来越多的财富,在这个时候低收益的银行存款已经不能满足人们需要,更多的投资渠道开始受......
信用违约互换(credit default swap),简记为CDS,是当前转移信用风险的有效工具,信用保护的买方通过向信用保护的卖方支付保护费用,......
在期权定价领域,B-S公式有着非常重要的地位,学者们将其作为实际应用的基准,在原有公式基础上进行修改,同时,大多数人认为B-S的缺......
汇率挂钩结构性理财产品是结构性理财产品中的一个类别,主要结构是固定收益证券合约附加一个衍生品合约,是介于纯固定收益证券与纯......
黄金挂钩型理财产品是在固定收益产品(如存款、零息债券)的基础上嵌入某种金融衍生产品(如远期、互换、期权)而形成的、挂钩标的为......
近几年,由于全球化、信息化、政府管制的放松和私有化、技术市场的演变、产业结构的频繁变动等因素造成了企业经营环境的巨变,企业......
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数、梯形模糊数或正态模糊数......
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究......
证券市场自产生以来就以其价格的波动性为显著特征,如何准确描述证券市场价格行为以确定未来市场收益率情况是所有投资者及证券市......
加入WTO后，我国将在更深更广的层面上与世界经济融合，金融市场将比过去更加国际化、市场化，发展金融衍生品交易将是我国金融业的一个......
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数或梯形模糊数给出它的区间......
期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生产品。其实质是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利方决定是否进行......
金融衍生品定价是金融领域内的一大重要问题,实际应用价值很大,同时又有极大的理论意义。外汇期权即是一种较为复杂的金融衍生工具......
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方......
从DF模型的构建、公式推导、结果分析等方面，针对“无分红股票期权的构造定价模型”一文阐述了自己的看法，并利用普遍公认的假设推导......
期权是一种避险理财工具,但同时存在风险。因此,确定股票期权合理的定价,是学者经常研究的问题。本文将上证50ETF股票价格作为研究......
研究了Fourier变换在偏微分方程求解中的应用：将Black-Scholes微分方程转化为一类偏微分方程边值问题,通过Fourier变换求解该方程,......
