金融是实体经济重要组成部分,而利率又是金融领域核心管理内容之一,扮演着举足轻重的作用。利率定价的科学性、合理性,对国家经济可持续性发展,激发市场活力起到至关重要的作用。我国利率市场化改革在借鉴国外改革经验的基础上,采取循序渐进的方式推进利率市场化改革,而在改革的过程中,难免会遇到一定的困难和挑战,特别是对商业银行经营转型提出了巨大挑战。本文在查阅国内外文献的基础上,总结欧美、亚洲邻国在利率市场化改革过程中的得失,指出我国在利率市场化条件下商业银行转型发展所遇到的困难和挑战。本文以H银行为实际案例,通过利率市场化前后经营数据的比较,H银行在利率市场化条件下的经营困境显得尤为突出。客户议价能力提升,使得经营成本大幅上升;产业结构升级,信用违约率有上升的趋势;资产负债期限错配,面临着潜在的利率和流动性风险。对这些已知以及未知的困难,H银行革新除旧,转变经营理念,建立起在利率市场化下的经营模式,面对资金成本上升,统筹推进资产负债的协调发展,先盯住资产端业务的属性,再去与之匹配合适的负债端资金,使资产和负债之间的价格、期限、风险达到协调的状态。面对各类风险管控时,通过风险定价模型,对各类风险做到及时预警提示,量化风险成本。通过一系列经营理念和模式的转变,H银行有足够的能力应对利率市场化给自身转型发展所带来的挑战。