20世纪90年代以来,经济全球化与经济一体化进程的不断加快以及国际资本流动速度的不断提高,全球性金融危机爆发的频率越来越高。始于2006年的美国次贷危机一直持续至今,面对世界各主要经济体屡遭巨大冲击的现实,世界各国政府均在为如何使本国经济尽快走出金融海啸的阴霾而寻找有效解决方法,新一轮金融危机预警理论的研究又在业内学界普遍展开。如果我们能够建立起符合我国特殊国情的金融危机预警体系,那么,面对未来的全球性金融危机,我们的国家就能有效地抵御和制止危机的产生,就能远离危机的威胁和侵害。而这种研究,毫无疑问地也能为世界其它新兴市场国家对危机的抵御和制止提供有益的参考和启发。本文从分析已有的国外主流金融危机预警模型的特点及其对此次金融海啸的预警作用入手,首先对金融危机理论与金融危机预警理论进行梳理,在分析国外金融危机预警指标体系的基础上,阐述国外金融危机预警模型的建模过程,比较各预警模型的优缺点。特别基于KLR模型,从实证的角度,分析KLR模型对此次金融海啸预警的有效性。其次在分析我国现阶段金融体系面临的金融风险的基础上,提出符合我国国情的金融危机预警体系构建。并从具体、可靠、有效的角度,就我国现阶段金融风险提出重在风险防范的相关政策和建议。以往关于金融危机预警方面的研究,多以东南亚金融危机为研究对象,本文以金融海啸为研究对象,以期能够在新形势下发掘出预测金融危机的有效指标,完善金融危机预警指标体系。以往关于金融危机预警方面的研究,或者关注宏观经济稳定性指标对金融安全的影响,或者关注微观金融机构稳定性指标对金融稳定的影响,将金融危机中的货币危机与银行危机割裂起来,没有全方位地考察金融体系中的金融风险,本文则力求宏观研究与微观研究相互结合,全面系统整体地考察和分析问题。通过对国外主流危机预警模型提出质疑,指出其在逻辑上存在的缺陷。并以此为基础,着力构建出不仅更加符合逻辑,也更加符合我国国情的金融风险预警指标体系。