【摘 要】
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在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用Monte Carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解。然而,Monte Carlo模拟通常具有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了提高模拟精度,目前有一些减小方差的模拟方法,如:控制变量方法,对偶变量方法。其中控制变量方法是一种减小方差的重要模拟方法,但对不同的期权,如何选择合适的控制变量是问题的关键,也是一个非
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在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用Monte Carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解。然而,Monte Carlo模拟通常具有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了提高模拟精度,目前有一些减小方差的模拟方法,如:控制变量方法,对偶变量方法。其中控制变量方法是一种减小方差的重要模拟方法,但对不同的期权,如何选择合适的控制变量是问题的关键,也是一个非常值得研究的问题。本文在B-S模型的基础上,研究亚式期权和亚式回望期权价格数值模拟问题,探讨不同的控制变量对数值模拟的影响,从而选择较好的控制变量方法。 亚式期权及其奇异期权广泛应用于国际贸易,石油等各个领域,是投资者回避风险,进行风险管理的金融工具,对它们进行研究具有实际金融意义,而Monte Carlo模拟方法及减小方差的控制变量技术是期权定价的重要工具。 在风险中性条件下,对具有固定敲定价格的亚式期权看涨期权为 C=e-rTE（（?）-K）+看跌期权为 P=e-rTE（K-（?））+其中（?）是标的资产S在（0,T）时间内的平均价格。对具有固定敲定价格的亚式回望期权看涨期权为 C=e-rTE(max0<u≤T（?）u-K)+看跌期权为 P=e-rTE(K-min0<u≤T（?）u)+其中（?）u是标的资产S在（0,u）时间内的平均价格。 第一章和第二章介绍了已有的期权定价模型和本文在选用控制变量时需要的期权公式,以及控制变量Monte Carlo模拟进行期权定价的原理。第三章和第四章是本文研究的主要结果,
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为了进一步加深人们对物质内部结构的认识,对重子的内部结构和重子的性质的研究是非常必要的。研究重子激发态的目标之一是完善重子谱,重子激发态的研究对于认识重子的内部结构和重子的性质以及非微扰QCD区域的强相互作用有着重要意义。利用J /ψ衰变过程研究重子激发态是重子物理研究的另一种新的途径。J /ψ→NNM（M为介子）过程是研究N *的一个很好场所。当M为轻介子时,核子极点图的贡献很大,但当M为像ω这
本文主要研究集值映射的变分不等式解的存在性问题．我们给出求解变分不等式的两种迭代算法并且得到了这些算法的收敛性结果．另一方面，我们证明了集值映射零点的存在性与变分不等式可解性是等价的结论，因此我们只需在适当的条件下研究集值映射零点的存在性即可．本文具体安排如下：第一章简要介绍了变分不等式迭代算法与集值映射零点存在性的历史背景与发展情况．此外还介绍了本文需要用到的一些基本概念和结论．第二章我们首先介
在实际问题中，我们研究的随机变量序列通常是不独立的，随机变量序列之间总是存在这样或那样的相依性。因此相依随机变量序列的理论研究引起广泛关注。正相伴（简称PA）与鞅差随机变量序列都是非独立随机变量的重要情形。1967，Esary等人首先提出了PA随机变量序列的概念，之后人们发现其在可靠性理论和渗流性模型等重要领域中有许多应用。而鞅差是独立随机变量的自然推广，是由Ville（1939）首先提出的，其概
目的 了解我国三级公立医院医生与护士的离职意愿情况及影响因素。方法 2019年3月对全国144家三级公立医院开展第四次“全国改善医疗服务行动计划第三方评估”，对医护人员离职意愿的现状及影响因素进行调查。采用χ2检验对医生和护士的离职意愿情况进行组间比较，采用logistic回归分析进行影响因素分析。结果 共有24 529份医生和28910份护士有效问卷。此次调查显示，24.72%的医生和22.02
鄂政发[2021]25号各市、州、县人民政府,省政府各部门:为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）精神,转变经济发展方式,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色发展体系,结合我省实际,提出如下实施意见。一、总体要求（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,
考虑固定设计回归模型Yni=g(xni)+εni，1≤i≤n．（1）其中设计点xsub>n1，…，xnn∈A（A是一d维实紧集），g是A上的有界实值函数．εn1，…，εnn是均值为零，方差有限的随机误差．于是g的一个估计为其中ωni（x）=ωni(x，xn1，…，xnn)为可测的权函数，i=1，2，…，n．在独立样本的情形下，gn（x）已经被许多学者研究过，比如：Priestly and chao
海桑是红树林中的主要先锋树种之一,研究它的种群生态学特征,不仅在理论上可以较为系统地掌握海桑种群的生态学特征,而且其研究成果可以应用于海桑的恢复、营造和保护的实践工作中。本论文对深圳福田红树林保护区引种的人工海桑林及其扩散形成的天然林中的海桑种群生态进行了研究,主要内容包括种群结构、种间关系、生态场等,结果如下:（1）海桑种群个体高度集中分布在6~14m;50~60%个体的空间分异指数TH值低于其
本论文首先简要介绍了超核物理的发展历史及研究现状,接着分别介绍了手征SU（3）夸克模型、共振群方法（RGM）和Y-N（超子-核子）相互作用非定域势的抽取,在此基础上介绍了作者的主要工作:在谐振子基下,使用少体理论和非定域势研究Λ3 H ,Λ4H,Λ4He的基态结合能。研究Y-N的相互作用,往往采用唯象的方法,但由于可调参数较多,往往不能描述相互作用中的中短程非微扰QCD行为,其结果只能适用于特定的
利用J/ψ衰变过程研究重子激发态是重子物理研究的一种新的有效的途径,其中两步衰变J/ψ→N* N|（-） →N N|（-）M （其中M指介子） 是研究作为中间态的N* 的一个很好的场所。为获取可靠的N* 的信息,必须考虑中间态为核子的核子极点图对J/ψ→N N|（-）M 衰变的振幅的贡献。作为一个背景项的贡献,该过程的衰变振幅会和N* 为中间态的过程的衰变振幅相干迭加。特别是当M为π介子这样的轻介
利用J/ψ衰变过程研究重子激发态是重子物理研究的一种新的有效的途径。其中J/ψ→N N|（-）M （其中M指介子） 衰变是研究N* 的一个很好的场所。通过分析看到核子极点会对J/ψ→N N|（-）M 衰变的振幅提供贡献。为了研究N*,我们可以将在此过程中将核子极点看作是一个背景贡献,它会和含有N*的过程相干迭加。特别是当M 为π介子这样的轻介子时,核子极点图的贡献会相当的大,不能被忽略。所以为了使