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环境污染责任保险在分散排污企业环境风险、保护第三人环境利益和减少政府环境压力等方面发挥了独特的作用,因而受到各国政府的青睐。美国以及欧美等发达国家经过长期的不断完善,其环境污染责任保险相关理论已经取得了长足发展。当前,我国的环境污染责任保险才开始在部分城市进行试点,其理论和实践尚处于研究试验的初级阶段,环境污染责任保险存在着险种体系不完善、分布规律探索不足、定价结果缺乏合理性、投保企业较少等困难,特别是在探讨环境污染风险分布规律以及环境污染责任保险定价问题上,尚没有突破性进展,因而成为学者们研究的热点。本文在探讨国内外环境污染责任保险发展状况的基础上,综合运用风险理论、极值理论、期权定价理论、Copula函数等理论体系,以环境污染责任保险纯保费厘定为研究主题,建立了环境污染损失分布模型和索赔次数分布模型,并解决了不同赔偿条件下的纯保费厘定以及再保险费率厘定问题,为我国环境污染责任保险试点工作提供了可借鉴经验,辅助了环境污染责任保险制度的进一步完善。 具体而言,本文首先根据环境污染事故成因的复杂性、所导致损害责任的持续性,以及环境污染责任保险还处于试点阶段,样本数据积累不足等现状,探讨了参数估计等方法在环境污染责任保险中的适用性,给出了环境污染损失分布簇及其相关关系,并建立了基于混合分布的环境污染损失分布模型。然后,采用Copula函数和(a,b,0)分布类,提出了离散边缘分布函数的连续Copula函数连接方法,分析了环境污染责任保险中的零膨胀问题,建立了能够综合反映多种风险因素的环境污染责任保险索赔次数分布模型,提高了拟合分析效果。其次,考虑到环境污染责任保险试行阶段的索赔数据严重不足,且不同赔偿条款下的保费厘定仍然缺乏统一的演算模式,利用B-S期权理论推导了绝对免赔额、相对免赔额、总计免赔额和消失免赔额情况下环境污染责任保险纯保费厘定模型,并给出了有赔偿限额条件和比例赔偿条款下的纯保费厘定方法。再次,针对环境污染所引发的巨额赔偿问题,引入极值理论,分析了BMM模型和POT模型在环境污染责任保险中应用的可行性,并且采用广义帕累托分布对超过门限值的样本数据建模,提出了环境污染责任保险再保险纯保费的厘定方法。最后,通过一组水污染数据验证本文所建模型的有效性和实用性,有力的支持了我国环境污染责任保险的推行。 概括起来,本文的创新性工作主要有以下几点: (1)分析了非参数估计、未知参数估计方法和拟合优度检验方法在环境污染责任保险中的适用性,给出了环境污染损失分布簇及其相关关系,建立基于混合分布的环境污染损失分布模型,提高了拟合效果。 (2)针对环境污染风险异质性突出和索赔次数存在零膨胀的问题,将Copula作为连接函数建立环境污染责任保险索赔次数模型,在一定程度上弥补了现有研究对不同风险难以建模的不足,并且避免了纯保费厘定时对索赔次数分布的选择。 (3)利用B-S期权理论开展了不同赔偿条款下环境污染责任保险纯保费厘定方法的推导,增强了纯保费厘定方法的实用性,并为索赔次数未知下的环境污染责任保险纯保费厘定提供理论支持和决策参考。 (4)引入极值理论中的POT模型作为环境污染责任保险再保险纯保费厘定方法,对超过门限值的样本数据进行广义帕累托分布建模,为环境污染责任保险再保险的纯保费厘定提供了一个可借鉴模型。