随着各种金融极端风险事件的发生，人们把目光更多的关注于在风险的定量分析的基础上对风险分散化，利用多元化的投资组合降低甚至消除非系统性风险。本文由绝对风险厌恶系数得到了对数型风险谱函数，构造了谱风险度量。分析、引入了市场摩擦、资产配置约束等条件，建立了投资组合优化模型。采用将模型转换为线性优化模型和使用遗传算法两种方法对模型进行化简求解。实证分析部分分别使用这两种方法计算了算例，引入风险度和H指数等指标来评价投资组合的结果，并分析了投资组合中的几个主要因素对投资组合结果的影响。实证结果表明，线性优化模型可以得到最优解并具有稳健性，但运算耗时长，遗传算法耗时短，且求解偏差不大。投资组合的置信水平、投资时产生的交易费用和投资者所要求的目标收益率等都对投资组合的结果有影响，根据实验结果得到了有效前沿趋势曲线以及交易费用条件对风险的变动趋势曲线。使用Copula函数研究多资产间的相依结构并通过蒙特卡罗模拟进行仿真。针对直接使用多元Copula函数所存在的问题，本文采用FNAC和Pair-Copula两种方法将多元Copula函数分解为若干个二元Copula函数进行计算。实证结果表明，两种方法均可以有效的研究多资产间的相依结构并进行得到仿真结果。