期权作为最重要的金融衍生工具之一，在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中的关键问题之一。为了与金融市场实际情况更好地吻合，满足投资者的需求，本论文在考虑到期权有效期内标的资产有红利支付的情况下进行期权定价问题的研究，运用鞅论、随机分析等数学工具建立跳-扩散模型下的期权定价模型，并应用期权的保险精算法推导出期权定价公式。　　 本论文共五章。第一章是绪论，综述了期权定价理论的发展以及国内外研究现状和本论文的主要研究内容；第二章是预备知识，简述了期权、随机过程的相关知识以及欧式期权的保险精算定价方法；第三章研究了股票定期支付红利、随机支付红利的情形，分别给出了股票价格服从跳-扩散模型的欧式看涨期权的定价模型，并推导出定价公式；第四章探讨了在连续支付红利情形下的不对称跳-扩散欧式期权定价模型、执行价格为随机变量的跳-扩散欧式期权定价模型以及分数布朗运动下的跳-扩散期权定价模型，最终得出相应的期权价值；　　 第五章为本论文的主要结论。