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本文以算术平均亚式看涨期权定价为例，进行蒙特卡罗法和拟蒙特卡罗法在期权定价上的优劣比较。具体步骤为依次增加维数以比较两类方法在低维和高维上的区别，结果是无论对于低维或是高维，拟蒙特卡罗法经历了短暂不如蒙特卡罗法的阶段后，拟蒙特卡罗法比蒙特卡罗法好，因此可以知道大多数情况下拟蒙特卡罗法比蒙特卡罗法好。在具体方法上，本文采用蒙特卡罗法中的均匀随机数生成方法和拟蒙特卡罗法中的HALTON，FAURE和SOBOL等低偏差序列，然后将以上方法生成的点列用逆变换法转换成标准正态分布点。在生成路径上，依次采用随机游走，布朗桥，主成分分析法。以几何平均亚式看涨期权价格的解析解为控制变量来估计算术平均亚式看涨期权的价格。为了计算算术平均亚式看涨期权的价格的方差，由于拟蒙特卡罗法产生的是确定的低偏差序列数，因此无法计算方差，所以本文将这些低偏差序列数进行随机化，即随机化拟蒙特卡罗法。在维数为9，11，13维时计算采用控制变量法前后用蒙特卡罗法与随机化拟蒙特卡罗法模拟算术平均亚式看涨期权价格时的方差，在维数增加后，通过用确定的拟蒙特卡罗法计算出的价格与蒙特卡罗法计算出的价格差距来和用确定的拟蒙特卡罗法计算出的价格与随机化拟蒙特卡罗法计算出的价格差距做比较，结果表明大多数情况下拟蒙特卡罗法比蒙特卡罗法都好。具体来看，当维数d小于等于13时，拟蒙特卡罗法比蒙特卡罗法要好，进一步通过大于13的观察维数30，50，100，361的相应的估计结果来看，拟蒙特卡罗法的估计效果在经历短期不如蒙特卡罗法的估计效果的短暂阶段后，随着维数的增加，从方差和定价的比较表明它在大多情况下比相应的蒙特卡罗法的估计效果要好，因此表明拟蒙特卡罗法相比蒙特卡罗法用于高维金融问题的解决更加有效并具有更高的效率，更小的误差，更稳定的计算结果。从控制变量法用于拟蒙特卡罗法和蒙特卡罗法后均很大程度上减少了方差来看，说明控制变量法对于控制方差是一个很有效的工具。