目前期货市场中较多的量化交易方法是高杠杆日内交易，而本文希望能借鉴股票中的趋势投资方法，采用低杠杆低交易频率的模式，将趋势交易的理念应用至股指期货交易中。　　本文首先对国内股指期货市场的基本交易规则、市场容量、流动性情况做了简单介绍，通过对市场交易者、市场流动性、市场交易规则等方面的分析，得出在股指期货市场进行低杠杆的趋势交易是可行的。　　在文章的第二部分，列举了市场上目前比较常见的交易策略，如对冲策略、套利策略、日内高频交易策略等，并简要说明了它们各自的特点以及交易逻辑。　　文章第三部分对于趋势交易比较常见的几种交易方法进行了测试，方法包括传统均线交易法、MACD指标交易法、KDJ指标交易法、SAR指标交易法，通过期间收益、盈亏比、交易盈利比率、最大单笔亏损等维度对这些方法进行了比较，选择SAR指标作为主要的交易参考，并对其进行优化。　　文章第四部分对传统SAR指标算法进行了分析，发现在趋势行情中，该指标的表现非常优秀，但是在震荡行情中会出现比较多的亏损。优化的目标就设定为如何在震荡行情下少亏，在趋势行情下多赚。对其做进一步分析后发现该指标有以下几个缺陷：大幅震荡行情下止损容忍度过大，导致单笔亏损严重；期初止损点位的加速较慢，导致在翻转初期很难出现快速的反手交易；翻转点当天的上下影线会使翻转点位出现噪音等。针对上述的缺陷，进行了几种针对性的优化尝试，包括参数优化、计算规则优化、止损条件优化、当天上下影线翻转优化等，并对于不同的优化结果进行测试比较。　　最后，基于各种方法的测试结果，本文最后选择了参数最优化后的SAR指标，并对沪深300指数2004年-2014年进行回测，取得了期间1700倍的模拟收益回报。