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2005年以来,世界钨矿价格出现暴涨,使得钨矿价格问题得到普遍的关注。我国是产钨大国,钨的产量和出口量均居世界第一,钨矿价格的预测对我国钨产业的战略发展布局甚至我国国民经济的发展都尤为重要,然而国内尚未建立起关于钨价的定量预测系统。有关钨价的分析只是从生产环境、社会背景、政治及外交等因素进行定性分析,定量分析和模型的建立在钨价的预测上少见端详。自回归条件异方差模型(Autoregressive Conditional Heteroskeda-sticity model,简称ARCH模型)及其扩展模型能模拟时间序列变量的波动性变化,90年代后在计量金融领域中得到广泛的应用。论文应用ARCH模型族中应用最为广泛的GARCH(1,1)模型对世界钨矿价格进行分析预测。论文的主要工作包括：(1)用最小二乘法尝试建立钨价与其供求的相关关系,探讨仅用最小二乘法预测钨价的可行性。通过分析1978年到2007年这30年钨矿的价格,得出钨矿的价格与其产量是有效的正相关关系,而与其需求没有有效的相关性,也就是说钨价在世界范围内与供给量的变化一致性比较接近,而需求方面不确定。论文也证明单纯用最小二乘法预测钨矿的价格误差较大,需引入新的模型进行预测。(2)综述自回归条件异方差模型族的产生背景及国内外研究现状,系统阐述了ARCH模型族的相关理论、参数估计与模型的假设检验。论证钨矿的价格存在ARCH效应,建立钨矿价格的时间序列模型,证明ARCH模型用于钨价格的预测能得出较好的结果,并预测2009年钨矿的价格约为21459美元／吨,2010年钨矿的价格约为20756美元／吨。论文将ARCH方法从传统的金融领域应用到工业品领域,进一步拓展了ARCH方法的内涵和外延,也给其他工业产品的价格预测提供了参考。(3)针对统计分析的结果,结合我国钨矿产业的现状及存在的问题,从实际出发,提出几点可行的政策建议,并对我国钨产业的未来发展前景进行展望。论文选取了近50年的钨价格数据作为预测模型的实证仿真数据,对国家的宏观调控和厂商的投资有一定的参考价值。