20世纪80年代以来,随着世界经济一体化进程的加快,金融业成为社会发展的核心,随之而来的金融风险成为各国相对棘手的问题。金融业务的复杂多样,不确定因素的迅猛增加,导致风险大幅度上升且积累到一定程度有可能引发金融危机,一旦爆发金融危机,除导致经济衰退外,亦会引发社会甚至政治危机。2007年由美国次贷危机引发,逐渐蔓延至全球性金融危机,目前为止,世界经济仍未有复苏迹象。破坏力日益增强的金融危机、金融风险逐渐成为政府与学术界关注的焦点。我国作为新兴发展中国家,经济与金融方面的不确定性很大。关注我国的金融风险是何种状态,及时了解其特点,合理的构建我国金融风险预警及监控体系,最大可能防止发生金融危机,有着重要的现实意义。本文的主要工作体现在:1.本文在建立金融风险预警模型的理论分析中,对金融风险的概念进行界定,分析金融危机的成因及传染;基于我国金融环境现状,构建金融风险预警模型,且对金融风险预警机制构成进行探讨分析,讨论如何选择合适的预警方法,提出金融风险预警指标的选择原则,并阐释预警临界值的确定及修正过程。2.本文选取了14个指标(包括宏观经济、银行业、其他金融机构、外部冲击4个层面),选择基于层次分析的KLR信号灯预警法,运用1997-2016年20年的数据对新构建的预警指标模型进行实证研究,对1997-2016年间的各年的金融风险状态进行评估。3.本文基于主成分的CVaR回归分析中,将得到的1997-2016年的CVaR作为因变量,主成分作为自变量用EVIEWS7.2做回归分析,验证KLR信号灯模型赋权的客观性,并用指数平滑法对我国2017年的金融风险进行预测,最后,针对监测及预测结果提出建议。