【摘 要】
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该文探索信用风险的量化模型以及相关的管理问题.该文将信用风险量化模型分为三类:信用风险博奕模型、信用风险估价模型和信用风险度量模型.信用风险的管理指两方面的涵义:一
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该文探索信用风险的量化模型以及相关的管理问题.该文将信用风险量化模型分为三类:信用风险博奕模型、信用风险估价模型和信用风险度量模型.信用风险的管理指两方面的涵义:一方面是指金融机构内部的信用风险管理;另一方面是指监管部门对金融机构的信用风险监管.该论文的主要创新点如下:1.该文将信用风险量化模型分为的三种类型,即:信用风险博弈模型,信用风险估价模型,信用风险度量模型.2.该文提出用信号传递博奕模型分析信贷风险的产生,指出信贷风险控制中的两种机制,并用企业声誉模型分析隐性激励机制.3.该文对中国沪市上市交易的企业债券进行分析,讨论了中国企业债券的信用利差.4.该文结合KMV方法,提出中国上市公司信用状况分析的一种可行方法.5.该文对现金流定价方法和四叉树无风险套利定价方法进行了实例研究.
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