【摘 要】
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当今对中国资本市场有效性的研究大部分基于EMH随游走版本,该文试图通过对EMH的完整理解以及对EMH随游走版本前提假定的质疑,引入人新的市场理念,并通过R/S分析中的H指数,来
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当今对中国资本市场有效性的研究大部分基于EMH随游走版本,该文试图通过对EMH的完整理解以及对EMH随游走版本前提假定的质疑,引入人新的市场理念,并通过R/S分析中的H指数,来得出对有效性问题的新的理解.该文以非线性的研究方法入手,以中国深沪市的有效性问题进行研究.该文分三个部分.第一部分对EMH理论做全面地认识.第二部分对均衡,时间,理性投资者,随机游走等EMH的一些基本概念,假定提出疑问,并展开讨论.第三部分在提出分形市场概念之后,运用R/S分析法对深沪两市做非线性的实证研究,并对结果进行分析,从而得出新的结论及相应的政策建议.
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