【摘 要】
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摘要:在经济的快速发展中,金融市场起着很重要的作用,从而成为经济管理者与学者的研究重点.金融市场的重大风险会给经济带来重大的后续影响.因此,金融市场的风险管理自然就成
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摘要:在经济的快速发展中,金融市场起着很重要的作用,从而成为经济管理者与学者的研究重点.金融市场的重大风险会给经济带来重大的后续影响.因此,金融市场的风险管理自然就成为政府管理者与广大金融投资者和学术界普遍研究的重点.VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法,近年来得到了世界范围内商业银行、投资银行、基金管理公司及金融监管机构的普遍认可和支持,目前该模型已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法.本文首先分析了金融风险管理方法的演变过程,并在此基础上详细阐述了VaR风险管理模型的产生背景及国内外对此方向的研究成果.其次结合国内外的研究成果,将六中常用模型即:历史模拟法、Risk Metrics方法、蒙特卡罗模拟法、GARCH模型、BMM模型、POT模型的计算原理及其评估方法进行了比较研究,重点解决以下问题:1各种模型的具体计算步骤与优劣评估;2参数模型的参数准确性估计;3不同模型检验方法的优劣比较.最后将VaR技术应用到投资决策和组合绩效评价中,利用RAROC值作为基金选股标准,同时分析了利用RAROC指标进行投资组合绩效评估.
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