【摘 要】
：
摘要:在经济的快速发展中,金融市场起着很重要的作用,从而成为经济管理者与学者的研究重点.金融市场的重大风险会给经济带来重大的后续影响.因此,金融市场的风险管理自然就成
论文部分内容阅读
摘要:在经济的快速发展中,金融市场起着很重要的作用,从而成为经济管理者与学者的研究重点.金融市场的重大风险会给经济带来重大的后续影响.因此,金融市场的风险管理自然就成为政府管理者与广大金融投资者和学术界普遍研究的重点.VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法,近年来得到了世界范围内商业银行、投资银行、基金管理公司及金融监管机构的普遍认可和支持,目前该模型已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法.本文首先分析了金融风险管理方法的演变过程,并在此基础上详细阐述了VaR风险管理模型的产生背景及国内外对此方向的研究成果.其次结合国内外的研究成果,将六中常用模型即:历史模拟法、Risk Metrics方法、蒙特卡罗模拟法、GARCH模型、BMM模型、POT模型的计算原理及其评估方法进行了比较研究,重点解决以下问题:1各种模型的具体计算步骤与优劣评估;2参数模型的参数准确性估计;3不同模型检验方法的优劣比较.最后将VaR技术应用到投资决策和组合绩效评价中,利用RAROC值作为基金选股标准,同时分析了利用RAROC指标进行投资组合绩效评估.
其他文献
本文简单讲述了在学习小学数学应用题过程中,有效培养小学生应用题预习习惯的方法和重要性。通过一套检测制度和激励机制,督促并激励小学生自觉培养学前预习意识,以提升小学
帕金森病(Parkinson disease,PD)作为一种神经退行性疾病(neurodegeneration disease,ND),基底神经节中多巴胺能神经元的进行性丧失是其主要的起病原因,壳核中的神经元通常比
目的对基于早产儿高胆红素血症与围产期危险因素的相关研究进行分析。方法选取2016年4月~2018年3月期间在我院住院的220例早产儿作为研究对象,所选早产儿均行胆红素值测定,并
在结构化点对点（P2P）模型中，节点异构性会引起系统的不稳定。针对该问题，结合混合P2P模型的优点，构造一个基于Chord协议的混合P2P模型，将节点按处理能力分为超节点和普通节点，多个超
目的 调查核医学检查过程中突发病情变化的原因与预防性干预措施。方法 回顾性分析我院2017年9月至2018年9月CT检查室接受检查的11267例患者资料,分析突发病情变化患者的原因
<正>翻开中国革命历史,闽西留下了厚重而壮丽的篇章。从1926年建立党组织到1949年解放,闽西儿女始终坚持党的领导,进行了艰苦卓绝的二十多年的斗争,为中国革命作出了巨大的牺
<正>人大代表是国家权力机关的组成人员。做好代表工作、充分发挥人大代表作用,对于坚持和完善人民代表大会制度,不断开创人大工作的新局面,具有十分重要的意义。今年是区县
在运用现有科技创新推动模型的基础上，引入“短板原理”和“快速反应原理”，对农业科技创新链的研究开发阶段、示范推广阶段和产业化阶段以及贯穿于这些环节的科技创新环境进行
对于二元或多元复合金属氧化物催化剂,如何使金属离子在氧化物结构中均匀分散,一直是催化剂制备上的一个难题。传统的催化剂技术(如固相法,共沉淀法,浸渍法和溶胶凝胶法)并不
<正>近年来,河南省淅川县围绕创建"中国软籽石榴之乡"的目标,引导林农调整农业产业结构,引进扶持龙头企业建设示范基地,全力打造软籽石榴品牌。为提升软籽石榴产业发展水平,2