【摘 要】
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该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀疏过程,对此模型给出了Lundberg指数、破产
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该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P<->稀疏过程,对此模型给出了Lundberg指数、破产概率的上界,并对该上界进行了随机模拟,同时把所得结果与经典情形和其他模型进行比较.一般说来,从保险公司收到一份保单到该投保人要求索赔,总要经过一段时间,而且,这两个过程显然存在一不定期的相关性.而该文所采用的模型中理赔发生过程是保单到达过程P<->稀疏过程,两者不独立,由于该过程总是把未来某一时刻发生的理赔提前到该保单到达时刻来考虑,因而模型较为谨慎,且得到的破产概率又相对较小.
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