十三五以来,我国金融业改革进程加快,多方要求我们构建更有效的金融业监管体系,特别是宏观审慎监管提出后,金融体系内的系统性风险成为广泛关注的问题,而“大而不能倒的”系统重要性金融机构也日益成为监管焦点,有效识别系统重要性金融机构成为首要解决的问题,而目前识别方法多种多样且各有侧重,就我国而言该如何选择兼具准确性和可行性的识别方法呢?这正是本文要研究的问题。本文立足于系统性重要性金融机构对整个宏观经济运行的影响,阐述识别系统重要性金融机构的重要意义,分析国内外对系统重要性金融机构的识别思路与方法,并对比其优缺点,以巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法、国际保险监督官协会发布的全球系统重要性保险机构评估方法以及国际证券监督管理委员会组织发布的全球系统重要性非银行非保险金融机构评估方法为基础,借鉴各国监管当局经验和学术界的理论性成果,并结合目前我国国内金融业实际发展情况,选择指标法作为我国系统重要性金融机构的识别方法。指标体系包括规模、可替代性、关联性、复杂性以及活跃性在内的五个一级指标,不同金融机构所包含的二级指标不尽相同。在此基础上采用国内银行、保险以及券商全部上市公司为研究样本,以2013-2015年财务数据和营业数据为基础,依据熵权法原理编辑Matlab程序,运行结果得出各指标权重,计算各金融机构的系统重要性得分并排序。实证及分析结果显示不同金融机构各评估指标权重有所差别,基本符合现实情况,国有五大行是当仁不让的系统重要性银行,其他大型股份制商业银行在博弈中系统重要性程度略有变化,保险机构中中国平安的系统重要性分值遥遥领先,中信证券、海通证券、华泰证券、广发证券、国泰君安等排名前十的证券公司近三年变化不大,是我国的系统重要性金融机构。最后,本文就目前我国系统重要性金融机构监管提出了若干建议和意见。