CVaR准则下需求与价格相关的报童决策研究

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为了探讨在自主定价与市场定价两种市场环境下,决策者风险态度、需求与价格的相关关系、约束条件及市场波动等对决策行为的影响,分别通过条件风险价值(Conditional Value at Risk, CVaR)、均值CVaR度量风险态度,创新性的引进Copula函数描述需求与价格不同形式的相关关系,建立了自主定价与市场定价市场下,基于CVaR准则的需求与价格相关的不同报童决策模型,探讨了模型解的存在性,给出了具体求解方法。通过模型的建立与分析,深化了风险度量工具的运用,丰富了需求与价格相关关系的表达形式,为多随机变量供应链风险管理研究提供了借鉴。通过模型与算例分析发现,在自主定价市场中,风险偏爱者采取以低价刺激市场需求,并提高订单量的薄利多销策略,而风险规避者采取相反策略,预算约束提高了定价,降低了订单量,损失约束降低了定价与订单量。在市场定价市场中,需求与价格的负相关性对最优订单量的影响方向随风险态度的变化而变化,决策者为风险规避时,最优订单量呈随负相关性的增强而增加的趋势,随着决策者对风险规避的降低转而趋向于风险偏爱时,这种趋势将发生逆转。决策者对市场波动性具有一定的容忍度,波动性对风险规避者的影响程度高于风险规避者。
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