在当今中国,衍生品市场的发展速度越来越快,发挥的作用也越来越大,人们也越来越关注衍生品的定价问题。期权是一种非常重要的衍生品,当前四个期货交易所和上海证券交易所推出期权的脚步逐渐加快,有望在年内推出。期权定价的研究一直是金融界的热点问题。本文主要介绍几个重要的期权定价模型,给出数值解法,并且对某些模型进行改进。本文分为六章：第一章主要对研究背景和研究意义做了简要的介绍,列举了有关期权定价的文献和方法,并且简要说明本文的研究思路。第二章是期权定价的理论基础,在本章介绍了期权的基本概念和分类,介绍了衍生品定价的无套利定价原理和风险中性原理,介绍了欧式期权价格的上下限和欧式期权平价公式。第三章主要关于期权定价模型和改进,首先简要介绍经典的Black-Scholes模型的思路,对Black-Scholes公式做成matlab函数求解；然后介绍了二叉树模型在欧式和美式期权中的应用以及在natlab中的实现,对二叉树的收敛速度进行了分析；然后介绍了美式期权利用蒙特卡洛来进行定价的方法和在matlab中的实现；最后介绍了BAW模型和推导过程,并提出了一些改进。第四章利用芝加哥期权交易所的标普500指数看涨期权数据绘制了隐含波动率曲线,发现并非常数,然后对标的资产价格满足的随机变量进行了改进,提出求解期权价格方法的思路。第五章是讲用matlab如何在沪深300指数期权仿真交易中及时抓住机会来进行套利,主要介绍了策略设计原理、方法、策略风险、交易中的注意事项等。第六章是结总结与展望。