本文首先回顾了期权定价的历史,从Black-Scholes模型诞生之日起,各国学者就在期权定价方面不断的做着艰苦卓绝的努力,有的选择修正Black-Scholes模型中不符合实际情况的假设条件,有的选择另辟蹊径,完全从新的角度去理解期权定价和构建期权定价的模型。在这个过程中,我们会用到各种各样的数学模型,原因是这些数学模型抓住了期权的标的资产价格变化的波动特征。但是,数学模型毕竟是高度理想化的,很多时候与实际情况未必符合。所以就要考虑改进数学模型,然而这种改进有时候会顾此失彼,效果差强人意。基于这个原因,我们把数学模型和非参数学习技巧结合起来,这个时候,期权定价模型的效果相对其他模型来说可以得到很大的改进。这种改进是通过估计期权的状态价格分布函数来实现的。在本文中,我们推荐一种新的半参数方法来估计状态价分布函数。这种方法主要是通过结合数学模型和非参数技巧,来估计标准化的状态价格函数,它就被称为定价模型的自动误差修正。这个方法很容易实施,并且应用性很广,可以和任何数学模型结合起来,是通过学习模型的定价误差来提高模型的定价效果的。实证研究采用的是香港恒生股指期权的数据,通过和ad black scholes模型,直接非参数模型,半参数black scholes模型的实际比较,得出的结果。结果表明：这个方法就期权的定价效果来说,要优于其他的期权定价方法。