当前,组合投资及组合绩效分析在理论和实践中快速发展,智能高效的组合投资管理及分析系统对于投资者研究组合投资策略、灵活调整组合资产配置、积累投资经验、规避投资风险和提高投资收益具有重要意义及研发价值。华泰证券是我国领先的科技驱动型综合证券集团,本文以华泰证券组合投资相关业务需求为开发背景,介绍了华泰证券模拟组合投资及绩效分析系统的设计与实现。本系统解决了用户对于投资组合管理、模拟组合投资实操、策略研究等需求,使其可在真实行情里锻炼组合投资思维、提高业绩水平、提升研究能力,辅助用户快速形成优质投资组合配置方案。此外,本系统还提供了高质量的组合业绩可视化展示与Brinson模型绩效归因等绩效分析功能,帮助用户客观、有效地评估投资组合。本系统满足了华泰证券内外部投资者与投资研究人员对于组合投资实践经验积累和策略回测需求。本文首先简述了投资组合理论研究与发展现状,介绍了国内外组合投资管理、模拟系统及绩效分析工具优秀的解决方案。接着以华泰证券内外部用户对组合投资模拟及绩效分析需求为研究基础,基于Django+Nginx+u WSGI的Web服务架构,参考和采用投资组合绩效衡量行业标准以及Brinson组合绩效归因模型,对华泰证券模拟组合投资及绩效分析业务系统进行了设计与实现。目前,本模拟组合投资及绩效分析系统已在华泰证券内部投入使用,为公司提供了模拟投资组合构建管理及投资组合绩效分析一体化的数据解决方案,当前本系统服务已对接四个业务部门,自上线以来,效果反馈良好。