随着我国金融市场的不断发展和完善,加上投资理财知识在广大群众中日益普及,投资者开始从证券投资向其他金融产品进行探索。而在众多的金融产品中,白银延期交易因其具有操作方便、资金门槛低、买卖灵活等优点,得到越来越多投资者的青睐,上海黄金交易所公布的交易量数据呈大幅增长态势也充分说明了这一点。然而,由于白银延期交易采用保证金制度,收益和亏损都会呈数倍放大,因而风险大幅增加。因此,寻找一个好的投资方法显得尤为重要。随机人工智能的大热,机器学习开始进入人们的视野。采用机器学习的方式,并选择合适的指标,建立量化投资模型,是一个极具发展潜力的方向。随机森林是众多机器学习的算法中最流行的算法之一,并且,国内外学者对随机森林在理论上和应用上的研究越来越多,众多的研究都说明了随机森林对实际应用具有重要意义。建立模型需要可靠的数据,上海黄金交易所官方网站对外公布的交易数据可以作为数据源。通过利用Python编写的爬虫程序在官方网站上抓取相关信息进行数据收集,提高效率,同时确保了数据的准确性。为了适应不断变化的环境,建立包括19个指标的指标池,并以测试数据前的100个交易日数据作为训练集,建立随机森林模型。为确保能选取有效的特征指标,通过随机森林模型对所有的特征指标的重要性进行排名,选取累计值刚好达到0.8的指标作为特征指标。止盈止损点的设置采用独特的方法,在能获得一定收益的前提下,通过计算数据区间的密度值,选择能最大概率到达的幅度作为止盈点,以确保每次交易尽可能获得盈利。模型的计算参照实际交易成本的影响因素,增加了交易手续费和延期费,以确保模型和现实保持一致。在建立模型时,分别以2018年1月至4月、2019年9月至12月和2020年5月至8月作为测试集,测试集前100个交易日的数据作为训练集,进行12次测试,测试结果显示所建立的模型能获得稳定良好的收益,所构建的量化交易模型具有较强的实际应用意义,提供了人工智能在贵金属投资领域上的参考。本文的方法同样适用于其他金融产品的研究。最后对论文的研究进行总结,并针对不足之处提出的修改建议。