【摘 要】
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在2013年发生的两次“钱荒”以及近年来的美国次贷危机、欧债危机的背景下,流动性风险越来越受到我国商业银行的重视。而用什么方法来解决流动性的问题亟待解决。随着金融监
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在2013年发生的两次“钱荒”以及近年来的美国次贷危机、欧债危机的背景下,流动性风险越来越受到我国商业银行的重视。而用什么方法来解决流动性的问题亟待解决。随着金融监管部门对商业银行流动性风险的一系列政策的出台,压力测试逐渐成为衡量流动性风险的重要方法。本文在研究国外以及国内实施压力测试现状的基础上,对我国实施压力测试存在的问题进行了分析,并结合国外实施情况对我国开展压力测试工作提出了建议。通过对银行内部和外部流动性影响因素的分析,共选取了 11个流动性风险因子,作为多元回归方程的自变量。通过综合比较各商业银行流动性衡量指标,选择了流动性缺口作为因变量。之后运用逐步回归分析方法对选取的变量进行多元回归,以求得到一个优化方程。最后得出结论,对因变量起显著作用的风险因子分别为:净资产收益率、存贷比、国内生产总值增速、流动性比率和资本充足率,且随着此顺序显著性逐渐增强。通过情景分析法,分别设定了5个风险因素在轻度、中度和重度压力情景。然后在压力测试情景的冲击下,运用多元回归构建压力测试模型短期与长期模型。最后本文以上海浦东发展银行为例,基于2007-2013的历史数据,运用本文构建的压力测试模型,对风险因子设定了压力情景冲击大小,得到流动性风险因子对银行的具体影响大小,及在压力冲击下上海浦东发展银行流动性风险压力测试的结果。通过对压力测试结果的分析,对如何加强我国流动性风险压力测试给出了相应的对策建议。
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