函数型数据分析是一种新型非参数统计方法,它的优势在于借助化零为整的分析思想,将离散数据视作具有内在统一结构的函数。本文运用函数型数据分析的方法对股票市场中的股票资金流强度指标进行研究。本文基于函数型数据分析对股票资金流强度做了以下研究。首先,根据股票资金流强度指标的求和模型建立了股票资金流强度指标的积分模型,积分模型可以更好的刻画股票交易连续不断的过程,更好的处理高频数据;其次,对所建立的股票资金流强度积分模型进行优化计算:在数据预处理上,结合有效市场假说提出了针对股票市场的基函数个数选择原则,并经过验证,结果表明该原则可行;在积分计算上,提出了直接计算法和基函数展开法两种计算方法,并进行了对比计算,结果表明基函数展开法更快捷且积分模型的计算精度更高;在积分估计上,利用函数型主成分分析得到的主成分基进行估计,结果显示估计误差在3%之内;最后,进行了实证分析,选择十二支股票数据,基于积分模型计算十二支股票的股票资金流强度指标,分别用相关系数法和两步串联法两种函数型聚类分析法对十二支股票的股票资金流强度指标进行分析,结果显示相关系数法对选股策略是有效的。本文运用函数型数据分析方法研究股票资金流强度指标,得到了股票资金流强度积分模型,进行了计算优化,通过实证分析表明,运用函数型数据分析方法得到的股票资金流强度积分模型能准确把握指标的经济含义,计算精确快捷,估计误差较小,对选股策略具有一定实用价值和指导意义。