股指期货的统计套利在国际期货市场中的运用早已成熟,然而我国推出股指期货的时间很晚,沪深300股指期货作为我国期货市场的第一只股指期货,于2010年4月16日才在中金所正式推出发行,这为我国学者们研究股指期货套利创造了条件。随后在2015年4月16日,中金所又同时推出中证500和上证50股指期货,这两只股指期货的推出发行丰富了我国期货跨品种套利的种类。就目前的研究现状来说,有关金融期货的套利尤其是跨品种方面,相比于商品期货要少很多,在这一前提下,本文选择上证50股指期货IH、沪深300股指期货IF和中证500股指期货IC这三大股指期货合约作为研究对象,通过对跨品种套利策略结果的分析,提出相关对策建议,对我国股指期货市场的研究起到一定程度的推动作用。本文在样本内选取三大股指期货2018年8月30到2020年8月31日主力合约30min高频交易收盘价,首先,依次对样本区间内数据做模型检验,通过检验表明三大股指期货的两两组合间都有着长期的且较为稳定的一种均衡关系,说明三个股指期货组合都适合做跨品种套利;其次,关于股指期货的跨品种套利,可选择和运用的经济模型有很多,而本文选择的是误差修正模型和GARCH模型,通过误差修正模型确定三个股指期货套利组合之间的套利头寸比例,并且通过GARCH模型方程中的条件方差确定策略的各阈值点;最后,根据设计的跨品种套利策略对样本内套利结果进行分析,结果表明本文设计的套利策略是可行的,三个股指期货套利组合均获得正收益率,胜率较高,且最大回撤率较小,说明在保证收益的同时风险控制能力也较好。为了验证样本内结论,本文选取三大股指期货2020年9月1到2021年12月31日主力合约30min高频交易收盘价作为样本外数据进行回测检验,结果同样表明策略具有可行性。综合分析样本区间内外的套利结果,得出结论:根据本文模型设计出来的股指期货跨品种套利策略,在三组股指期货套利组合中,IF与IH的效果最优,其次为IH与IC,最后是IF和IC。此外,本文从套利模型、投资者以及政府和监管部门这三个角度提出相关对策建议。