三种红利策略下双边跳风险模型相关问题的研究

来源 :曲阜师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:algenesis
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在经典的风险模型中,为了计算的简便,保费以常数率收取,索赔由下跳所表达。在现实生活中,保险公司会有另外的随机收入,如投资所得的回报等。双边跳风险模型既描绘了索赔,又增加了随机收入。对于双边跳风险模型,人们更多地侧重于研究无红利时的Gerber-Shiu函数,很少的文章涉及到红利策略。部分原因是因为带红利时的风险模型的研究更多用的是微分方程方法,而当增加上跳时,此方法有一定局限性。在具有红利界限的经典风险模型中,Gerber-Shiu函数所满足的微分方程的通解可以表达为无红利时的Gerber-Shiu
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