操作风险是商业银行经营过程中面临的主要风险之一,它伴随着商业银行的产生而产生,在某些情况下,会给银行带来毁灭性的损失。运用有效的管理手段控制、转移操作风险,事关金融、社会秩序的稳定。保险是一种财务型风险管理工具,在补偿灾害事故造成的经济损失,保障国民经济正常有序运转方面发挥了重要作用。将保险保障运用到操作风险的管理中,以经济方式将损失事前转移,事后补偿,有助于完善银行的操作风险管理体系。这也是本论文研究的目的。第一章导论部分是全文统筹,分析了操作风险保险的研究背景及研究意义,并且对国际流行的操作风险研究方法及成果进行了概述。第二章对操作风险及操作风险保险进行了理论分析,首先明确了操作风险的内涵、分类,然后用经济学的语言分析了保险对于操作风险管理的重要意义和作用,为下文深入分析操作风险保险做好理论铺垫。第三章整理了我国操作风险的损失数据,并结合操作风险的管理理论和供求机制,重点分析保险对于操作风险管理的必要性和重要补充作用。第四章对操作风险保险的标的物——操作风险进行了量化研究,鉴于目前我国银行业还没有系统地搜集操作风险损失数据,且度量识别技术也还处在探索阶段,所以论文结合我国银行操作风险度量工作的特殊性,提出估计损失频率和损失程度的贝叶斯方法。并利用所搜集到的数据进行实证分析,验证本章提出的操作风险度量方法。第五章通过对我国金融业现状的思考,提出操作风险保险在实际经营中可能会遇到的各种问题和困难,并结合这些问题,综合运用银行、保险、精算等相关知识,提出发展我国操作风险保险的设想和建议。